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#会计实务#
证券投资组合的标准差是什么？
网校学员 | 提问时间：05/21 17:40
秦老师
金牌答疑老师
职称： 多年考培辅导经验，高级会计师，擅长用简单的小例子解释问题原理，深受学员喜爱。
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证券投资组合的标准差是指该组合中所有证券的收益率与组合收益率之间的偏差的平方的加权平均值的平方根。标准差是衡量证券投资组合风险的一种常用方法，标准差越大，组合风险越高。
2023-05-21 17:42:15

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下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。 A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 1244
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多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 971
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