下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。 A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。 A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

m87642968 | 提问时间：04/22 22:13

cassie 老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,注册会计师五科合格

同学您好。正确答案选择ac哈

04/22 22:14

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多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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