投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数，这句话不对。那为什么证券资产组合的贝塔系数等于所有单项资产贝塔系数的加权平均数？
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84785022 | 提问时间：2019 05/10 22:23
投资组合可以分散风险，所以不是加权平均数。
贝塔系数衡量的是系统风险，不包含可以分散的非系统风险。
2019 05/10 23:09
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