投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数为什么错的
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84784971 | 提问时间:2023 01/29 12:25
投资组合风险不应被视为是各单项资产风险的加权平均数。投资组合风险应反映投资组合中资产之间的协同效应。因此,投资组合风险应考虑资产之间的彼此关系。投资组合风险不仅仅是单项资产的风险的加权平均数,还应考虑到资产组合的多种风险因素,如市场风险、信用风险和外汇风险等,这些都是单项资产风险无法反映出来的内容。此外,还要考虑到投资组合结构的不同,因此投资组合的风险也会有所不同。
拓展知识:投资组合理论是投资者把不同资产组合在一起以降低整个投资组合风险的重要理论,即投资组合风险低于各单项资产的风险之和,也就是所谓的多元投资的"总体收益比细节收益更重要"的原理。它主要是根据不同资产间的协同作用,如负相关性或正相关性,构建组合以提高投资回报,降低投资风险。
2023 01/29 12:30
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