证券组合系统风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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证券组合系统风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数？

84785040 | 提问时间：2022 06/16 11:24

晨曦老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

您好。表述错误】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

2022 06/16 11:25

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