多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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84785034 | 提问时间：2022 03/12 08:04
学员你好，答案AC,β是投资组合的系统风险，因为非系统风险在市场组合中会被分散，标准差衡量的是系统风险+非系统风险，因此投资组合的标准差一般低于被组合各证券标准差的算术加权平均值
2022 03/12 08:07
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