贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场组合风险，对吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场组合风险，对吗？

84784976 | 提问时间：2022 03/30 11:11

dizzy老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师专业阶段

学员您好，是这样理解的

2022 03/30 11:13

8条追问解答查看全部

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下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。 A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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这个考察的是β系数，课程里只说了大于，等于，小于时系统风险和市场风险的比较。是否消除风险这个不清楚。老师，可以将β大于1，=1，小于1分散风险能力解释下么

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咱们定义法计算β系数，是用个股标准差与市场标准差的比乘相关系数，但是贝塔衡量的是系统风险，而标准差衡量的是系统风险和非系统风险啊

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投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数，这句话不对。那为什么证券资产组合的贝塔系数等于所有单项资产贝塔系数的加权平均数？

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