两种证券组成的投资组合中，影响投资组合风险的因素有()。 A 两个证券的相关系数 B 投资组合的β系数单个证券的标准差单个证券资产在投资组合中的占比_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

两种证券组成的投资组合中，影响投资组合风险的因素有()。 A 两个证券的相关系数 B 投资组合的β系数单个证券的标准差单个证券资产在投资组合中的占比

84784998 | 提问时间：2023 01/05 11:00

王超老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你好这个要选择ABCD四个选项的

2023 01/05 11:02

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%; 要求：(1)A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2,计算下列指标： ①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④证券投资组合的标准差 (2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时①该证券投资组合的预期收益率；②证券投资组合的标准差（3）结合（1)(2）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？列出详细计算公式

378

下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。 A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

1358

如何降低证券投资组合的标准差？

1332

证券投资组合的标准差是什么？

1702

.AB两种证券构成证券投资组合，A证券的预期报酬莘为20%方差是0.16;B证券的预期报酬率为16%，方差是0.04证券A的投资比重占70%，证券B的比重占30%.要求:如果AB的相关系数分别是0.5、1、-0.5,计算投资于A和B的组合报酬率与组合风险.

783

最新问答

请问老师，就是用生物资产来抵债，双方的分录怎么做呢 16小时前

一般纳税人可以给个人开普票，开几个点？13%还是1% 16小时前

老师，社保大病医疗离个人部分申报不能扣除记啥科目？ 19小时前

如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 13小时前

归还欠款对企业利润表有何影响？ 14小时前

下载APP，拍照搜题秒出结果