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#实务#
A、B两种证券构成证券投资 组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%; 要求:(1)A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2,计算下列指标: ①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④证券投资组合的标准差 (2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时①该证券投资组合的预期收益率;②证券投资组合的标准差(3)结合(1)(2)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?列出详细计算公式
84784997 | 提问时间:2023 12/11 15:09
姜再斌 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
你好,本题计算需要一些时间,稍后回复!
2023 12/11 15:26
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