某一证券投资组合是由两只股票和一只无风险证券组合，第一只股票的收益率为10%，标准差为0.24，第二只股票的收益率为14%，标准差为0.32，两只股票的相关系数为0.52，投资额比例为1.5:3.5，无风险证券的收益率为6%，投资比重为投资总额的20%，要求:(1)证券投资组合的收益率 (2)证券投资组合的方差和标准差_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某一证券投资组合是由两只股票和一只无风险证券组合，第一只股票的收益率为10%，标准差为0.24，第二只股票的收益率为14%，标准差为0.32，两只股票的相关系数为0.52，投资额比例为1.5:3.5，无风险证券的收益率为6%，投资比重为投资总额的20%，要求:(1)证券投资组合的收益率 (2)证券投资组合的方差和标准差

84785034 | 提问时间：2023 03/31 13:23

杨家续老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师,中级会计师

您好！证券组合收益率=10%*1.5/5+14%*3.5/5=0.128 投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方 =0.24*0.24*1.5^2+2*0.24*1.5*0.32*3.5*0.52+0.32^2*3.5^2=1.803328 标准差=根号1.803328

2023 03/31 13:34

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A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%; 要求：(1)A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2,计算下列指标： ①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④证券投资组合的标准差 (2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时①该证券投资组合的预期收益率；②证券投资组合的标准差（3）结合（1)(2）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？列出详细计算公式

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甲旅游企业拟投资某证券组合，该组合由A\\B\\C三种股票构成，资金权重分别为 40%、30%和 30%，β系数分别为 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投资收益率的概率分布如下： B、C股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合必要收益率为9%。要求： (1)计算A股票预期收益率。 (2)计算证券组合预期收益率。 (3)计算证券组合β系数。 (4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的风险收益率和必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。

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假设 A 证券的预期收益率为10% ，标准差是12% 。B 证券的预期收益率是18%，标准差是20% 。假设80% 投资于 A证券，20% 投资 B证券。要求：若 A和 B的相关系数为0.2 ，计算投资于A 和 B的组合收益率以及组合标准差。项目 A B 收益率 10% 18% 标准差 12% 20% 投资比例 0.8 0.2 A和B的相关系数 0.2 0.2

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