某一证券投资组合是由两只股票和一只无风险证券组合，第一只股票的收益率为10%，标准差为0.24，第二只股票的收益率为14%，标准差为0.32，两只股票的相关系数为0.52，投资额比例为1.5:3.5，无风险证券的收益率为6%，投资比重为投资总额的20%，要求:(1)证券投资组合的收益率 (2)证券投资组合的方差和标准差_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某一证券投资组合是由两只股票和一只无风险证券组合，第一只股票的收益率为10%，标准差为0.24，第二只股票的收益率为14%，标准差为0.32，两只股票的相关系数为0.52，投资额比例为1.5:3.5，无风险证券的收益率为6%，投资比重为投资总额的20%，要求:(1)证券投资组合的收益率 (2)证券投资组合的方差和标准差

84785034 | 提问时间：2023 03/31 13:23

杨家续老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师,中级会计师

您好！证券组合收益率=10%*1.5/5+14%*3.5/5=0.128 投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方 =0.24*0.24*1.5^2+2*0.24*1.5*0.32*3.5*0.52+0.32^2*3.5^2=1.803328 标准差=根号1.803328

2023 03/31 13:34

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