A公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,其β系数分别是1.5、1.7和1.8,在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%,股票的市场收益率为9%,无风险收益率为7%。
要求:(1)计算该证券组合的β系数;(2)计算该证券组合的必要投资收益率。
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84785008 | 提问时间:2021 12/27 22:47
该证券组合的β系数=1.5*0.3+1.7*0.3+1.8*0.4=1.68
;(2)计算该证券组合的必要投资收益率=7%+1.68*(9%-7%)=0.1036
2021 12/27 22:58
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