证券A 与证券B的标淮差分別为0.3,0.4,预期收益率分别为0.15和0.20，它们之间的相关系数为 0.6。其投资组合由证券A、B按0.3和0.7的投资比重构成，计算该投资组合的预期收益率和标准差。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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证券A 与证券B的标淮差分別为0.3,0.4,预期收益率分别为0.15和0.20，它们之间的相关系数为 0.6。其投资组合由证券A、B按0.3和0.7的投资比重构成，计算该投资组合的预期收益率和标准差。

m8255_83088 | 提问时间：2022 06/16 11:12

朱小慧老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师

您好，计算过程如下收益率=15%*0.3+20%*0.7=18.5% 标准差=（2*0.3*0.3*0.3*0.3+2*0.7*0.7*0.4*0.4+2*0.3*0.4*0.3*0.7*0.6）^0.5=0.451

2022 06/16 11:24

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