只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数，怎么理解？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数，怎么理解？

84784987 | 提问时间：2021 12/31 09:06

晓博老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,CPA多科通过,税务师多科通过

同学你好，我是晓博老师，该问题由我解答

2021 12/31 09:08

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【单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数 B选项为何错误？

1901

AB两种证券构成证券投资组合：A证券的预期报酬率为18%,方差是0.1764;B证券的预期报酬率为16%,方差是0.1089.证券A的投资比重占60%,证券B的比重占40%.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为（）（保留1位小数）；投资组合的标准差为（）（保留3位小数）；(2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为（）%（保留1位小数）；组合的风险的标准差为（）。（保留3位小数）

800

18. 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。 A.0.0166 B.0.0158 C.0.1288 D.0.1379 这个题做题步骤怎么做？

597

证券投资组合的标准差是什么？

1406

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　） A 1.66% B 1.58% C 12.88% D 13.79% 老师，这个怎么算呀

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