【单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。
A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
B选项为何错误？
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间：2021 09/23 07:32
相关程度看的是相关系数的绝对值，所以相关系数在0～+1之间变动时，相关程度越低，相关系数是越接近0的，分散风险的程度越大。相关系数在0～-1之间变动时，相关程度越低，是越接近0的，分散风险的程度越小。分散效应看的是相关系数的数值本身，如果相关系数是-0.8，那么相关程度很高，但是风险分散效应是比较强的，所以选项不对。当两种资产完全负相关，风险分散效应最强；当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱——完全正相关和完全负相关都属于相关程度高的，但是一个风险分散效应强，一个风险分散效应弱。所以选项的说法是不全面的。这里是通过两个极端来证明选项的说法不正确
2021 09/23 07:35
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