下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是( )。
请选择你的答案
当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险
分散效果越小
当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险
当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分
散效果越小
当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险
A错对吗,应该改成什么是对的
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84784997 | 提问时间:2023 12/11 15:46
相关系数为0~1之间,随着正相关程度的提高,分散风险的程度逐渐减少。
相关系数为-1~0之间,随着负相关程度的提高,分散风险的程度逐渐增大。
2023 12/11 15:48
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