A为啥正确？相关系数为0时可以分散风险吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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A为啥正确？相关系数为0时可以分散风险吗

84784958 | 提问时间：2022 08/29 14:45

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员，为零，说明没任何关系的，不能分散风险的

2022 08/29 14:46

4条追问解答查看全部

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老师：你好！在资产组合中，相关系数＜1时，都可以分散风险（这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数＜1时，是不可以分散系统风险的。）在资产组合中，相关系数=0时，资产不存在相关性。请问当相关系数=0时，可以分散非系统风险吗？请问当相关系数=0时，是不可以分散系统风险吧？请老师讲解一下，谢谢！

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下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。请选择你的答案当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险 A错对吗，应该改成什么是对的

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若A.B股票的相关系数为0.2，则当A.B股票组合在一起时（） A.可能适当的分散风险 B.可分散全部风险 C.不能分散风险 D.可能分散一部分风险

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【单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数 B选项为何错误？

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相关系数在哪个范围内的时候，风险分散效果越好，这是哪一章节的知识，我怎么也找不到？

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