18. 假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为( )。
A.0.0166
B.0.0158
C.0.1288
D.0.1379 这个题做题步骤怎么做?
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问题已解决
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84785038 | 提问时间:2022 04/25 16:50
您好,计算过程如下
组合的方差=(50%*12%)^2+(50%*20%)^2+2*0.25*50%*50%*12%*20%=0.0166
标准差是方差的平方根,即(0.0166)^1/2=0.1288
2022 04/25 16:53
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