X和Y两种资产的收益率概率分布状况如下: 资产× 概率 0.3 0.4 0.3 收益率 -5%3%15% 资产Y 概率 0.3 0.4 0.3 收益率-7%0%8% （1）计算证券X和Y的预期收益率和方差。（2）计算证券X和证券Y的收益率的相关系数。（3）如果以40%和60%的比例构建由以上两种证券构成的资产组合，其预期收益率和风险是多少？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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X和Y两种资产的收益率概率分布状况如下: 资产× 概率 0.3 0.4 0.3 收益率 -5%3%15% 资产Y 概率 0.3 0.4 0.3 收益率-7%0%8% （1）计算证券X和Y的预期收益率和方差。（2）计算证券X和证券Y的收益率的相关系数。（3）如果以40%和60%的比例构建由以上两种证券构成的资产组合，其预期收益率和风险是多少？

小行 | 提问时间：04/19 21:32

秦老师

金牌答疑老师

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相关系数＝两项资产的协方差/（一项资产的标准差×另一项资产的标准差）

投资组合期望报酬率

相关公式可以看一下。

祝您学习愉快！

04/20 12:07

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假设A股票收益率的概率分布情况如下：收益率 30% 15% －5% 概率 0.4 0.2 0.4 B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；（2）计算AB股票组合的预期收益率；（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。

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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；（2）计算A、B股票的协方差；（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。

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A、B证券的有关数据见概率(P)A证券收益率(%)B证券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B证券的协方差为（）；（保留5位小数）（2）A、B证券的相关系数为（）；（保留2位小数）（3）若A、B证券组合中A证券为40%，B证券为60%，该组合的方差为（）；（保留5位小数）

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求预期收益率的时候有一个方法是加权平均法 15%*0.4+30%*0.3+5%*0.3=16.5% 这个是加权平均法吗？

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