假设A股票收益率的概率分布情况如下：
收益率 30% 15% －5%
概率 0.4 0.2 0.4
B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；
（2）计算AB股票组合的预期收益率；
（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；
（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
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84784986 | 提问时间：2022 05/23 17:00
（1）A股票的预期收益率＝0.4×30%＋0.2×15%＋0.4×（－5%）＝13%
A股票收益率的方差＝（30%－13%）2×0.4＋（15%－13%）2×0.2＋（－5%－13%）2×0.4＝2.46%
A股票收益率的标准差＝2.46%1/2＝15.68%
（2）组合的预期收益率＝13%×60%＋14%×40%＝13.4%
（3）组合的标准差＝（0.62×15.68%2＋0.42×16%2＋2×0.5×0.6×0.4×15.68%×16%）1/2＝13.77%
（4）组合的标准差＝（0.62×15.68%2＋0.42×16%2＋2×1×0.6×0.4×15.68%×16%）1/2＝0.6*15.68%+0.4*16%=15.81%
2022 05/23 17:16
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