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假设A股票收益率的概率分布情况如下： 收益率 30% 15% －5% 概率 0.4 0.2 0.4 B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。 （1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差； （2）计算AB股票组合的预期收益率； （3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差； （4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
84784986 | 提问时间：2022 05/23 17:00
何何老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
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（1）A股票的预期收益率＝0.4×30%＋0.2×15%＋0.4×（－5%）＝13% A股票收益率的方差＝（30%－13%）2×0.4＋（15%－13%）2×0.2＋（－5%－13%）2×0.4＝2.46% A股票收益率的标准差＝2.46%1/2＝15.68% （2）组合的预期收益率＝13%×60%＋14%×40%＝13.4% （3）组合的标准差＝（0.62×15.68%2＋0.42×16%2＋2×0.5×0.6×0.4×15.68%×16%）1/2＝13.77% （4）组合的标准差＝（0.62×15.68%2＋0.42×16%2＋2×1×0.6×0.4×15.68%×16%）1/2＝0.6*15.68%+0.4*16%=15.81%
2022 05/23 17:16

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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。 要求： （1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差； （2）计算A、B股票的协方差； （3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差； （4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。 343
【公式 35】资产 A 和资产 B 投资组合预期收益率的标准差＝（A 预期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 预期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相关系数×A 的预期收益率标准差×A 的比重×B 预期收益率的标准差×B 的比重）^（1/2） 老师，这个公式不是都应该用标准差么？怎么还用上方差了呢？ 571
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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。 要求： （1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差； （2）计算A、B股票的协方差； （3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差； （4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。 （计算结果保留小数点后两位，方差和标准差用百分数表示，小数保留到万分位） 492
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