【公式 35】资产 A 和资产 B 投资组合预期收益率的标准差=(A 预期收益率的方差×A 的比重的平方+B 预期收益率的方差×B 的比重的平方+2×A 和 B 的相关系数×A 的预期收益率标准差×A 的比重×B 预期收益率的标准差×B 的比重)^(1/2)
老师,这个公式不是都应该用标准差么?怎么还用上方差了呢?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#CPA#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784959 | 提问时间:03/28 09:59
资产 A 和资产 B 投资组合预期收益率的标准差=(A 预期收益率的方差×A 的比重的平方+B 预期收益率的方差×B 的比重的平方+2×A 和 B 的相关系数×A 的预期收益率标准差×A 的比重×B 预期收益率的标准差×B 的比重)^(1/2) 这里的方差也就是标准差的平方少打几个字省点事 一个意思
03/28 10:01
相关问答
查看更多最新问答
查看更多