股票A和B的预期收益率分别为15%和6%，标准差分别为10%和8%。张三决定卖空10000元的股票B，并用所得资金与其原有的自有资金20000元一起购买股票A。设股票AB之间的相关系数为0.50，求张三投资组合的预期收益率和标准差。_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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股票A和B的预期收益率分别为15%和6%，标准差分别为10%和8%。张三决定卖空10000元的股票B，并用所得资金与其原有的自有资金20000元一起购买股票A。设股票AB之间的相关系数为0.50，求张三投资组合的预期收益率和标准差。

84785045 | 提问时间：2023 12/28 17:40

王写

金牌答疑老师

职称：中级会计师,CMA

同学，你好！解析稍后发送！

2023 12/28 18:42

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假设A股票收益率的概率分布情况如下：收益率 30% 15% －5% 概率 0.4 0.2 0.4 B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；（2）计算AB股票组合的预期收益率；（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。

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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；（2）计算A、B股票的协方差；（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。

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S公司购买A、B、C三种股票进行投资组合，他们的B系数分别为1.4、1.2、和0.6，三种股票在投资组合中的比重分别为30%，30%，40%，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为6%。计算该投资组合的风险收益率。

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求指点下这个题，假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。 A.1.66% B.1.58% C.12.88% D.13.79%

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题目一、A、B股票的相关资料如下所示:(本题总计 50分) 收益率股票权重第一年第二年第三年 A 40.00% 8.00% 10.00% 13.00% 60.00% 6.00% 11.00% 9.00% 要求: 1.计算A、B股票各自的(年平均)期望收益率，以及投资组合的期望收益率:(10分) 2.计算A、B股票各自的方差和标准差:(10分) 3.计算A、B两只股票的协方差:(10分) 4.计算A、B两只股票的相关系数:(10分) 5.计算投资组合的风险(即投资组合的方差)。(10分) 保留四位小数

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