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题目一、A、B股票的相关资料如下所示:(本题总计 50分) 收益率 股票 权重 第一年 第二年 第三年 A 40.00% 8.00% 10.00% 13.00% 60.00% 6.00% 11.00% 9.00% 要求: 1.计算A、B股票各自的(年平均)期望收益率，以及投资组合的期望收益率:(10分) 2.计算A、B股票各自的方差和标准差:(10分) 3.计算A、B两只股票的协方差:(10分) 4.计算A、B两只股票的相关系数:(10分) 5.计算投资组合的风险(即投资组合的方差)。(10分) 保留四位小数
84784983 | 提问时间：2023 06/26 13:56
婵老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
同学，这个题目我需要计算，规定时间内无法答完，麻烦再追问一下，谢谢
2023 06/26 14:51
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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。 要求： （1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差； （2）计算A、B股票的协方差； （3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差； （4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。 331
已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。 要求： （1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差； （2）计算A、B股票的协方差； （3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差； （4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。 （计算结果保留小数点后两位，方差和标准差用百分数表示，小数保留到万分位） 492
假设A股票收益率的概率分布情况如下： 收益率 30% 15% －5% 概率 0.4 0.2 0.4 B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。 （1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差； （2）计算AB股票组合的预期收益率； （3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差； （4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。 304
A、B证券的有关数据见概率(P)A证券收益率(%)B证券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B证券的协方差为（）；（保留5位小数）（2）A、B证券的相关系数为（）；（保留2位小数）（3）若A、B证券组合中A证券为40%，B证券为60%，该组合的方差为（）；（保留5位小数） 200
股票A和股票B的期待收益率和分散如图 股票A 期待收益率：0.2 分散：0.1 股票B 期待收益率：0.3 分散：0.2 （1） 两个股票的相关系数为-0.5，总投资额中的60%投资于A，40%投资于B，求这个投资组合的期待收益率和分散 2）说明相关系数对投资组合对投资组合对风险的影响 316
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