A、B证券的有关数据见概率(P)A证券收益率(%)B证券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B证券的协方差为（）；（保留5位小数）（2）A、B证券的相关系数为（）；（保留2位小数）（3）若A、B证券组合中A证券为40%，B证券为60%，该组合的方差为（）；（保留5位小数）_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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A、B证券的有关数据见概率(P)A证券收益率(%)B证券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B证券的协方差为（）；（保留5位小数）（2）A、B证券的相关系数为（）；（保留2位小数）（3）若A、B证券组合中A证券为40%，B证券为60%，该组合的方差为（）；（保留5位小数）

84784986 | 提问时间：2022 05/17 22:58

何何老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师

.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投资组合的标准差为=根号（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*0.02772+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为=18%*60%+16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差为=根号（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022 05/17 23:12

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求指点下这个题，假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。 A.1.66% B.1.58% C.12.88% D.13.79%

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