协方差＝该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×相关系数，该股票的β系数＝相关系数×该股票的标准差/市场组合的标准差，这两个区别点在于哪里，为什么算β的时候要采用下面的公式_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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协方差＝该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×相关系数，该股票的β系数＝相关系数×该股票的标准差/市场组合的标准差，这两个区别点在于哪里，为什么算β的时候要采用下面的公式

84785000 | 提问时间：2022 09/29 08:50

晨曦老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

你好！本题要求计算的是β系数，所以要用β系数＝相关系数×该股票的标准差/市场组合的标准差这个公式。两种证券报酬率的协方差，用来衡量它们之间共同变动的程度

2022 09/29 09:06

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某只股票要求的收益率为13％，收益率的标准差为19％，与市场投资组合收益率的相关系数是0.842，市场投资组合要求的收益率是15％，市场组合的标准差是20％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的β系数分别为（）。 A.4％；0.9 B.5％；0.75 C.10％；0.8 D.5.25％；1.3 麻烦都是列一下详细的解答过程，谢谢！

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假设A股票收益率的概率分布情况如下：收益率 30% 15% －5% 概率 0.4 0.2 0.4 B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；（2）计算AB股票组合的预期收益率；（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。

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已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（　）。 A、0.04 B、0.16 C、0.25 D、1.00

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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；（2）计算A、B股票的协方差；（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。

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这个B为啥错啊，我记得贝塔应该是协方差除以市场组合标准差啊，协方差不就是相关系数乘以自己的标准差吗，为啥贝塔和相关系数无关啊，题目来源**轻一

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