已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00
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84785000 | 提问时间:2020 02/29 15:37
A
【答案解析】 协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04
2020 02/29 15:37
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