3.一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。 A．相关系数等于 0 时，风险分散效应最强 B．相关系数等于 1 时，不能分散风险 C．相关系数大小不影响风险分散效应 D．相关系数等于-1 时，才有风险分散效应_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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3.一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。 A．相关系数等于 0 时，风险分散效应最强 B．相关系数等于 1 时，不能分散风险 C．相关系数大小不影响风险分散效应 D．相关系数等于-1 时，才有风险分散效应

84784979 | 提问时间：02/09 21:05

apple老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师

同学你好，正确答案为 b

02/09 21:07

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【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数【答案】D 【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？

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这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？

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相关系数为0时，两个变量不相关，，有风险分散效应吗？

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【多选题】5、对于两种股票构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（）。 A、相关系数为-1时能够分散全部的非系统性风险 B、相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大 C、相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大 D、相关系数为0时，可以分散部分非系统性风险解释：相关系数为-1时可以分散全部的非系统风险，所以，选项A正确。相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越小，所以，选项B错误。相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大，所以，选项C正确。相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，所以，选项D正确。老师，请问C的选项，不是相关程度越大，风险分散程度越小吗

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