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这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？
84784972 | 提问时间：2022 10/12 21:09
晓诗老师
金牌答疑老师
职称：税务师,中级会计师,注册会计师
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同学你好 相关系数越接近于-1(完全负相关),风险分散效应越强;负相关时,相关系数绝对值越大,风险分散效应越强。相关系数不要求大于0，取值范围-1≤相关系数≤1，通常是在（0，1）之间比较多。
2022 10/12 23:19

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3.一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的 说法中，正确的是（　　）。 A．相关系数等于 0 时，风险分散效应最强 B．相关系数等于 1 时，不能分散风险 C．相关系数大小不影响风险分散效应 D．相关系数等于-1 时，才有风险分散效应 1053
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