相关系数越小分散风险效果越好是不是_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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相关系数越小分散风险效果越好是不是

84784994 | 提问时间：2019 12/27 19:00

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好

2019 12/27 19:04

5条追问解答查看全部

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这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？

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【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数【答案】D 【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？

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这题c为啥对？-1～0之间相关系数越大应该越接近于0，-1时分散风险最大，相关系数越大应该分散风险的能力越小吧～

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组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大，这句话为什么是错的？是不是要分两种情况，正相关组合分散风险的作用越小，负相关组合分散风险的作用越大呢？老师，谢谢！

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【多选题】5、对于两种股票构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（）。 A、相关系数为-1时能够分散全部的非系统性风险 B、相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大 C、相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大 D、相关系数为0时，可以分散部分非系统性风险解释：相关系数为-1时可以分散全部的非系统风险，所以，选项A正确。相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越小，所以，选项B错误。相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大，所以，选项C正确。相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，所以，选项D正确。老师，请问C的选项，不是相关程度越大，风险分散程度越小吗

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