【多选题】5、 对于两种股票构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有()。
A、相关系数为-1时能够分散全部的非系统性风险
B、相关系数在0~+1之间变动时,则相关程度越高分散风险的程度越大
C、相关系数在0~-1之间变动时,则相关程度越高分散风险的程度越大
D、相关系数为0时,可以分散部分非系统性风险
解释:相关系数为-1时可以分散全部的非系统风险,所以,选项A正确。相关系数在0~+1之间变动时,则相关程度越高分散风险的程度越小,所以,选项B错误。相关系数在0~-1之间变动时,则相关程度越高分散风险的程度越大,所以,选项C正确。相关系数为0时可以分散部分非系统性风险,所以,选项D正确。
老师,请问C的选项,不是相关程度越大,风险分散程度越小吗
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84785006 | 提问时间:2021 05/05 07:37
您好
如果是正数的话,您的理解是正确的。
C是负值,相关系数为-1时,可以分散全部的非系统风险,所以分散程度是越来越大的。
2021 05/05 07:42
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