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请问老师，相关系数不是越接近-1能够分散风险就越强吗？C为什么对呢
84784984 | 提问时间：2021 05/17 23:29
宇飞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，这个表述就有问题，相关程度越高，那么分散效果就越差，分散风险程度越小。
2021 05/17 23:32

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这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？ 605
这题c为啥对？-1～0之间相关系数越大应该越接近于0，-1时分散风险最大，相关系数越大应该分散风险的能力越小吧～ 780
C选项：相关系数在-1～0之间变动时，则不是越靠近-1，分散风险的程度越大吗？ 433
【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数 【答案】D 【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。 授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？ 211
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