相关系数为0时，两个变量不相关，，有风险分散效应吗？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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相关系数为0时，两个变量不相关，，有风险分散效应吗？

84785041 | 提问时间：02/05 21:09

刘艳红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

您好，这个是没有分散效应

02/05 21:14

6条追问解答查看全部

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3.一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。 A．相关系数等于 0 时，风险分散效应最强 B．相关系数等于 1 时，不能分散风险 C．相关系数大小不影响风险分散效应 D．相关系数等于-1 时，才有风险分散效应

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这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？

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【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数【答案】D 【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？

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为什么相关系数的大小不影响风险分散效应？

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老师，这句话写的是两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，可以理解为它两种证券的，相关系数较高，风险分散化效应较弱，这样理解可以吗还是我理解错了

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