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老师，这句话写的是两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，可以理解为它两种证券的，相关系数较高，风险分散化效应较弱，这样理解可以吗还是我理解错了
84784977 | 提问时间：02/21 11:35
王璐璐老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好  相关系数通过数学方法度量这种相关性强度的大小，其数值在-1~1之间，反映了相关性的方向和强度。  不一样的哈
02/21 11:37
3条追问解答 查看全部

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3.A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%; B 证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。 A. 最小方差组合是全部投资于A 证券 B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合 10605
【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差 为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论 中正确的有（ ）。 A.最小方差组合是全部投资于 A 证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券 C.两种证券报酬率的相关性较高， 风险分散化效应较弱 D.最高方差组合是全部投资于 B 证券 为什么选择BD 68
A证券预期报酬率12%，标准差15%；B证券的预期报酬率18%。标准差20%，投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界和机会集重合，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化的效应较弱。老师为什么就能得出这样的结论？ 47
（1）当资产的个数增加一定程度时，风险分散化效应会逐渐减弱直到不在具有风险分散效应 （2）证券投资组合的总规模越大，承担的风险越小 请问以上两句话相矛盾，请解释原因 40
C选项为什么不对呢。 相关性越高。说明相关系数越大。不就是分散化效应越弱么 37
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