A证券预期报酬率12%，标准差15%；B证券的预期报酬率18%。标准差20%，投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界和机会集重合，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化的效应较弱。老师为什么就能得出这样的结论？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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A证券预期报酬率12%，标准差15%；B证券的预期报酬率18%。标准差20%，投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界和机会集重合，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化的效应较弱。老师为什么就能得出这样的结论？

84785001 | 提问时间：2020 12/31 09:07

启程老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，这需要结合机会集曲线去理解。

2020 12/31 14:06

8条追问解答查看全部

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3.A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%; B 证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。 A. 最小方差组合是全部投资于A 证券 B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（）。 A.最小方差组合是全部投资于 A 证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.最高方差组合是全部投资于 B 证券为什么选择BD

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题1、甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合最低的标准差为10%（×）　　题2：A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，最小方差组合是全部投资于A证券。（✓）请问题1的证券组合为何最低标准差不等于甲证券标准差，而题2的有效边界与机会集重合的证券组合最小方差为何等于A证券的方差？

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求指点下这个题，假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。 A.1.66% B.1.58% C.12.88% D.13.79%

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老师，这个选项c，解析写着是由于机会集曲线上不存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，如果机会汲取线上存在无效投资组合那选项c还成立吗？怎么去理解？

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