老师，这个选项c，解析写着是由于机会集曲线上不存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，如果机会汲取线上存在无效投资组合那选项c还成立吗？怎么去理解？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，这个选项c，解析写着是由于机会集曲线上不存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，如果机会汲取线上存在无效投资组合那选项c还成立吗？怎么去理解？

84784977 | 提问时间：02/20 21:57

聂小芹老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

同学你好，这题目前提是有效边界和机会集重合，那就是不存在无效投资组合

02/20 22:01

4条追问解答查看全部

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3.A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%; B 证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。 A. 最小方差组合是全部投资于A 证券 B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（）。 A.最小方差组合是全部投资于 A 证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.最高方差组合是全部投资于 B 证券为什么选择BD

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A证券预期报酬率12%，标准差15%；B证券的预期报酬率18%。标准差20%，投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界和机会集重合，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化的效应较弱。老师为什么就能得出这样的结论？

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对于“两种证券之间的相关系数接近-1，机会集的弯曲部分为无效组合。”的说法有异议: 当存在最小方差组合时，机会集的弯曲部分不应该既有有效集又有无效集吗？为什么说接近-1时，弯曲部分为无效组合呢？

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从最低期望报酬率组合点到最小方差组合点的那段曲线为无效集所以不是应该是选项A证券组合报酬率最低点含于无效集中被舍掉了，而选项B证券组合标准差最低点是证券组合报酬率最低点全部投资于A证券是正确的吗？

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