投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差？老师这话我看不懂_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差？老师这话我看不懂

84785000 | 提问时间：2023 11/16 08:18

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

两个证券的相关系数接近于0，说明构建投资组合可以分散任何一个证券一部分的风险，因此的不管是哪个证券，只要加入另一个证券进来，那么风险就会降低，因此组合的风险会比任何一个证券的风险都要小，即投资组合最低的标准差都会比任何一个证券的标准差小，即比最小标准差的那个证券也要小

2023 11/16 08:19

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老师好，为什么相关系数为0的两项资产，投资组合最低的标准差一定低于最低的单项资产的最低标准差？

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为什么说相关系数接近于零投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产的最低标准差

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你好，老师。请解释对这句话的理解。相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差。我是不是可以认为当相关系数是负相关，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，当相关系数是正相关但小于1，投资组合的标准差一定介于投资组合最低单项资产和最高单项资产的标准差之间？谢谢老师。

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相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，所以，选项D错误。老师，怎么理解这个D错误

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题1、甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合最低的标准差为10%（×）　　题2：A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，最小方差组合是全部投资于A证券。（✓）请问题1的证券组合为何最低标准差不等于甲证券标准差，而题2的有效边界与机会集重合的证券组合最小方差为何等于A证券的方差？

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