投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差?
老师这话我看不懂
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84785000 | 提问时间:2023 11/16 08:18
两个证券的相关系数接近于0,说明构建投资组合可以分散任何一个证券一部分的风险,因此的不管是哪个证券,只要加入另一个证券进来,那么风险就会降低,因此组合的风险会比任何一个证券的风险都要小,即投资组合最低的标准差都会比任何一个证券的标准差小,即比最小标准差的那个证券也要小
2023 11/16 08:19
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