老师好,为什么相关系数为0的两项资产,投资组合最低的标准差一定低于最低的单项资产的最低标准差?
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84784982 | 提问时间:2023 12/10 11:47
您好
相关系数为0的两项资产,其组合的风险分散化效应会更强。这是因为当两项资产的相关系数为0时,它们之间的变动不存在线性关系,因此,当一项资产的价格下跌时,另一项资产的价格可能上涨,从而在投资组合中抵消部分风险。
投资组合的标准差是衡量投资组合风险的一个指标,标准差越低,说明投资组合的风险越小。当投资组合中包含两项相关系数为0的资产时,由于它们之间的变动不存在线性关系,因此,投资组合的标准差会低于单项资产的标准差。
总之,相关系数为0的两项资产组合后,可以分散风险,从而降低投资组合的标准差。
2023 12/10 11:48
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