机会集上最小方差组合是百分百投资于标准差小的那个证券吗？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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机会集上最小方差组合是百分百投资于标准差小的那个证券吗？

84785041 | 提问时间：02/28 16:57

张乐老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

你好，机会集上的最小方差组合不一定是百分百投资于标准差小的那个证券。

02/28 17:04

4条追问解答查看全部

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题1、甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合最低的标准差为10%（×）　　题2：A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，最小方差组合是全部投资于A证券。（✓）请问题1的证券组合为何最低标准差不等于甲证券标准差，而题2的有效边界与机会集重合的证券组合最小方差为何等于A证券的方差？

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为什么计算期望报酬率不需要投资比例而标准差，最小方差组合就要投资比例呢？

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【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（）。 A.最小方差组合是全部投资于 A 证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.最高方差组合是全部投资于 B 证券为什么选择BD

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老师好，两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述了最小方差组合。请问这句话怎么理解？另:相关系数等于1时，是否存在最小方差点？

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3.A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%; B 证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。 A. 最小方差组合是全部投资于A 证券 B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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