老师好，求A跟B的相关系数，公式是不是A贝塔系数＊B标准差/A标准差。对吗？这个公式咋理解呢？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好，求A跟B的相关系数，公式是不是A贝塔系数＊B标准差/A标准差。对吗？这个公式咋理解呢？

84785011 | 提问时间：2023 08/28 23:10

薇老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

您好，贝塔值 = 资产与市场的协方差 / 市场的方差

2023 08/28 23:35

8条追问解答查看全部

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【公式 35】资产 A 和资产 B 投资组合预期收益率的标准差＝（A 预期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 预期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相关系数×A 的预期收益率标准差×A 的比重×B 预期收益率的标准差×B 的比重）^（1/2）老师，这个公式不是都应该用标准差么？怎么还用上方差了呢？

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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；（2）计算A、B股票的协方差；（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。

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不是还有相关系数得影响吗贝塔=r*该资产的标准差/市场的标准差

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这个B为啥错啊，我记得贝塔应该是协方差除以市场组合标准差啊，协方差不就是相关系数乘以自己的标准差吗，为啥贝塔和相关系数无关啊，题目来源**轻一

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8.构成投资组合的证券 A 和证券 B，其标准差分别为 12% 和 10%。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有（ABCD）。 A.如果相关系数为 -1，则组合标准差为 1% B.如果相关系数为 1，则组合标准差为 11% C.如果相关系数为 0，则组合标准差为 7.81% D.组合标准差最大值为11%，最小值为1% 老师，这道题C的答案7.81%是怎么算来的

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