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市场风险溢价＝11.98%－4%＝7.98% 这里为什么不去除该股票的贝塔系数1.5 ？请解析，谢谢！
84785033 | 提问时间：2023 08/03 21:25
wu老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好 这些股票是能代表股票市场平均风险的股票，所以计算出的收益率，是股票市场平均风险必要报酬率。也就是Rm 现在计算市场风险溢价，就是Rm-Rf。就是市场组合的平均报酬率超过无风险那部分，就是风险带来的溢价
2023 08/03 21:35
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）假设当前资本市场上无风险利率为4%，市场风险溢价为5%。 　　该公司目前的权益成本是9.56%和贝塔系数是1.1125，如果求无负债的贝塔系数和无负债的权益成本，为什么要用下面的公式，β资产＝1.1125÷[1＋（1－15%）×（1/4）]＝0.9175 　　无负债权益资本成本＝4%＋0.9175×5%＝8.59% 　　 　　 83
这道题无法理解，贝塔系数不是一定的吗？某股票的风险收益率与市场组合的风险收益率的比例稳定的为0.4，那市场增加5%，某股票不也应该增加5% 372
这道题无法理解，贝塔系数不是一定的吗？某股票的风险收益率与市场组合的风险收益率的比例稳定的为0.4，那市场增加5%，某股票不也应该增加5% 392
假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（　）。 A、甲股票的贝塔系数为0.88 B、甲股票的贝塔系数为0.34 C、甲股票的必要报酬率为8.4% D、甲股票的必要报酬率为13.8% 4096
请问这里题目告诉了市场风险溢价计算股票收益率是直接用4%+10%吗 1420
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