假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（　）。 A、甲股票的贝塔系数为0.88 B、甲股票的贝塔系数为0.34 C、甲股票的必要报酬率为8.4% D、甲股票的必要报酬率为13.8%_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（　）。 A、甲股票的贝塔系数为0.88 B、甲股票的贝塔系数为0.34 C、甲股票的必要报酬率为8.4% D、甲股票的必要报酬率为13.8%

84785002 | 提问时间：2020 02/29 15:46

一间房老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师

AD 【答案解析】贝塔系数＝（40%×0.55）/25%＝0.88；必要报酬率＝5%＋0.88×（15%－5%）＝13.8%。

2020 02/29 15:46

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