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某股票报酬率与市场组合报酬率协方差5%.市场组合报酬率20%。该股票的贝塔系数是多少？ 协方差这个概念是什么意思？如何计算，与贝塔系数有什么关系？
84785044 | 提问时间：2021 08/02 12:46
Chen老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,经济师
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您好，贝塔系数＝该证券报酬率与市场组合报酬率的协方差/市场组合报酬率的方差＝5%／20%＝0.25。协方差反应数值之间的离散关系，是贝塔的推导的数所来源之一。这块内容的话在老教材里是有的，现在的新教材已经删除，不需要再掌握了。
2021 08/02 13:02

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假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（　）。 A、甲股票的贝塔系数为0.88 B、甲股票的贝塔系数为0.34 C、甲股票的必要报酬率为8.4% D、甲股票的必要报酬率为13.8% 4096
已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。 要求： （1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差； （2）计算A、B股票的协方差； （3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差； （4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。 343
表格当中，市场组合必要报酬率，标准差，是计算出来的，相关系数，贝塔是默认是1吗？ 167
老师好！ 请问，组合期望报酬率和协方差有什么关系？ 263
协方差＝该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×相关系数，该股票的β系数＝相关系数×该股票的标准差/市场组合的标准差，这两个区别点在于哪里，为什么算β的时候要采用下面的公式 899
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