公司今年的每股收益为1元，分配股利0.2元/股。该公司净利润和股利的增长率都是6%，公司股票报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.8，公司股票报酬率的标准差为11%，市场组合报酬率的标准差为8%，政府债券报酬率为3%，股票市场的风险补偿率为5%。则该公司的本期市盈率为（　）。 A、8.48　　　　 B、8　　　　 C、6.67　　　 D、8.46_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

公司今年的每股收益为1元，分配股利0.2元/股。该公司净利润和股利的增长率都是6%，公司股票报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.8，公司股票报酬率的标准差为11%，市场组合报酬率的标准差为8%，政府债券报酬率为3%，股票市场的风险补偿率为5%。则该公司的本期市盈率为（　）。 A、8.48　　　　 B、8　　　　 C、6.67　　　 D、8.46

84785000 | 提问时间：2020 02/27 21:24

一间房老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师

正确答案】 A 【答案解析】股利支付率＝0.2/1×100%＝20%，增长率为6%，股票的贝塔系数＝0.8×11%/8%＝1.1，股权资本成本＝3%＋1.1×5%＝8.5%，本期市盈率＝20%×（1＋6%）/（8.5%－6%）＝8.48。

2020 02/27 21:25

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（　）。 A、甲股票的贝塔系数为0.88 B、甲股票的贝塔系数为0.34 C、甲股票的必要报酬率为8.4% D、甲股票的必要报酬率为13.8%

4096

已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；（2）计算A、B股票的协方差；（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。

331

现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（　）。 A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数

2140

3.A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%; B 证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。 A. 最小方差组合是全部投资于A 证券 B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

10615

题1、甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合最低的标准差为10%（×）　　题2：A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，最小方差组合是全部投资于A证券。（✓）请问题1的证券组合为何最低标准差不等于甲证券标准差，而题2的有效边界与机会集重合的证券组合最小方差为何等于A证券的方差？

558

最新问答

转租赁的会计处理怎么做？老师，麻烦详细写一下所有关于转租赁的会计处理，谢谢昨天

善意占有不是无权占有吗昨天

老师，我们是批发企业，货物和随货单收到立即入库开始销售，目前有一个货物随货单上的价格比我们实际购买价格高了，并且货物入库后销售了，无法退出。就是实际购买价格和发 1票金额少，入库和随货单金额大。不知道应该怎么处理，麻烦老师指点一下，谢谢昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 2个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 2个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果