这道题无法理解，贝塔系数不是一定的吗？某股票的风险收益率与市场组合的风险收益率的比例稳定的为0.4，那市场增加5%，某股票不也应该增加5%_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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这道题无法理解，贝塔系数不是一定的吗？某股票的风险收益率与市场组合的风险收益率的比例稳定的为0.4，那市场增加5%，某股票不也应该增加5%

84785022 | 提问时间：2023 06/15 15:39

新新老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好，正在为您解答

2023 06/15 16:06

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贝塔系数在市场风险收益率上升前后没变。未上升前，资产风险收益率=贝塔*市场风险收益率；上升后，资产风险收益率=贝塔*105%*市场风险收益率，那么（上升后资产风险收益率-上升前资产风险收益率）/上升前资产风险收益率=5%。有点无法理解了，请老师给帮忙理解一下，哪里错误？

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假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（　）。 A、甲股票的贝塔系数为0.88 B、甲股票的贝塔系数为0.34 C、甲股票的必要报酬率为8.4% D、甲股票的必要报酬率为13.8%

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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；（2）计算A、B股票的协方差；（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。

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某只股票要求的收益率为13％，收益率的标准差为19％，与市场投资组合收益率的相关系数是0.842，市场投资组合要求的收益率是15％，市场组合的标准差是20％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的β系数分别为（）。 A.4％；0.9 B.5％；0.75 C.10％；0.8 D.5.25％；1.3 麻烦都是列一下详细的解答过程，谢谢！

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某股票为股利固定增长的股票，近期支付的股利为1.5元/股，年股利增长率为8％。若无风险收益率为5％，市场上所有股票的平均收益率为13％，而该股票的贝塔系数为1.2，则该股票的内在价值为（　）元。 A、25.68 B、22.73 C、26.32 D、24.55

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