期的中金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构45天期和141天期的资金成本分别为3.5%和4%（连续复利）。1)请计算息票率为2.94%，每年付息1次，2024年10月17日到期的国债的转换因子；_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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期的中金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构45天期和141天期的资金成本分别为3.5%和4%（连续复利）。1)请计算息票率为2.94%，每年付息1次，2024年10月17日到期的国债的转换因子；

84785034 | 提问时间：2023 05/11 16:16

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好问题完整吗

2023 05/11 16:18

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6.2020年 1 月 23 日,某机构购买了 2020年 6月到期的中金所 5年期国债期货合约，市场报价为 100.360 元。该机构 2 个月期的资金成本为 3.5%(连续复利)。（1）请计算息票率为 2.94%,每年付息 1 次,2024 年 10 月 17 日到期的国债的转换因子。（2）请计算息票率为 3.77%,每年付息 1次,2025年 3月~8日到期的国债的转换因子。（3）若上述两种债券报价分别为 100.864 和 104.688,请问哪个券更可能被空方选择交割？（4）假设该机构拟到期交割,请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价。

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2020年1月23日，某机构购买了2020年6月到期的中金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构45天期和141天期的资金成本分别为3.5%和4%(连续复利)。 1) 请计算息票率为2.94%，每年付息1次，2024年10月17日到期的国债的转换因子；2) 请计算息票率为3.77%，每年付息1次，2 025年3月8日到期的国债的转换因子；3) 假设投资者决定持有国债期货至最后时刻交割，若上述两种债券报价分别为100.864和 104.688，请问哪个券更可能被空方选择交割？4) 假设投资者决定持有国债期货至最后时刻交割，请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价；5) 若该机构按照国债期货的市场报价成交，若不考虑盯市结算，到期交割时，该机构每份合约实际应收到的现金为多少？

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"1.2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期(6月12日为交割意向申报日,6月16日为配对缴款日)的中金所5年期国债期货合约,市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连续复利)。 (1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,债券报价为100.864元,2024年10月17日到期的债券现货全价、债券转换因子以及该债券在5年期国债期货合约中期货剩余期限(天数计算至配对缴款日),相应的期货全价,隐含回购利率。 (2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,债券报价为1

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2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期(6月12日为交割意向中报日,6月16日为配对缴款日)的中金所5年期国债期费合约,市场报价为100360元。该机构2个月期的资金成本为359%(连续复利)。请计算息票率为294%,每年付息1次,债券报价为100864元,2024年10月17日到期的债券现货全价、该债券在上述的国债期货合的中的转换因子(其中转换国子只写出计算式,不必计算出最终结果)。

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62020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期的中金金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连连续复利)。(1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的国债的转换因子。(2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的国债的转换因子。(3)若上述两种债券报价分别为100.864和104.688,请问哪个券更可能被空方选择交割?(4)假设该机构拟到期交割,请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价。(5)若该机构按照国债期货的市场报价成交,若不考虑盯市市结算,到期交割时,该机构海份合约实际应收到的现金为多少?

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