期的中金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构45天期和141天期的资金成本分别为3.5%和4%（连续复利）。1)请计算息票率为2.94%，每年付息1次，2024年10月17日到期的国债的转换因子；_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

期的中金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构45天期和141天期的资金成本分别为3.5%和4%（连续复利）。1)请计算息票率为2.94%，每年付息1次，2024年10月17日到期的国债的转换因子；

84785034 | 提问时间：2023 05/11 16:16

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好问题完整吗

2023 05/11 16:18

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

6.2020年 1 月 23 日,某机构购买了 2020年 6月到期的中金所 5年期国债期货合约，市场报价为 100.360 元。该机构 2 个月期的资金成本为 3.5%(连续复利)。（1）请计算息票率为 2.94%,每年付息 1 次,2024 年 10 月 17 日到期的国债的转换因子。（2）请计算息票率为 3.77%,每年付息 1次,2025年 3月~8日到期的国债的转换因子。（3）若上述两种债券报价分别为 100.864 和 104.688,请问哪个券更可能被空方选择交割？（4）假设该机构拟到期交割,请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价。

416

2020年1月23日，某机构购买了2020年6月到期的中金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构45天期和141天期的资金成本分别为3.5%和4%(连续复利)。 1) 请计算息票率为2.94%，每年付息1次，2024年10月17日到期的国债的转换因子；2) 请计算息票率为3.77%，每年付息1次，2 025年3月8日到期的国债的转换因子；3) 假设投资者决定持有国债期货至最后时刻交割，若上述两种债券报价分别为100.864和 104.688，请问哪个券更可能被空方选择交割？4) 假设投资者决定持有国债期货至最后时刻交割，请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价；5) 若该机构按照国债期货的市场报价成交，若不考虑盯市结算，到期交割时，该机构每份合约实际应收到的现金为多少？

5482

"1.2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期(6月12日为交割意向申报日,6月16日为配对缴款日)的中金所5年期国债期货合约,市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连续复利)。 (1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,债券报价为100.864元,2024年10月17日到期的债券现货全价、债券转换因子以及该债券在5年期国债期货合约中期货剩余期限(天数计算至配对缴款日),相应的期货全价,隐含回购利率。 (2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,债券报价为1

274

62020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期的中金金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连连续复利)。(1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的国债的转换因子。(2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的国债的转换因子。(3)若上述两种债券报价分别为100.864和104.688,请问哪个券更可能被空方选择交割?(4)假设该机构拟到期交割,请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价。(5)若该机构按照国债期货的市场报价成交,若不考虑盯市市结算,到期交割时,该机构海份合约实际应收到的现金为多少?

288

2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期(6月12日为交割意向中报日,6月16日为配对缴款日)的中金所5年期国债期费合约,市场报价为100360元。该机构2个月期的资金成本为359%(连续复利)。请计算息票率为294%,每年付息1次,债券报价为100864元,2024年10月17日到期的债券现货全价、该债券在上述的国债期货合的中的转换因子(其中转换国子只写出计算式,不必计算出最终结果)。

319

最新问答

老师我想问下往前整理装订的凭证，如果中间存在断号遗漏的凭证和发票，会有什么风险呢 19小时前

企业筹办期间的开支，没有计入开办费，如果没有计入开办费有什么影响吗 23小时前

老师，麻烦发下中级证书的图片给我一下，谢谢啦昨天

汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？昨天

SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果