2020年1月23日，某机构购买了2020年6月到期的中金所的5年期国债期货合约，市场报价为100.36元，该机构2个月的资金成本为3.5%，连续复利，问（1）计算息票率为2.94%，每年付息一次，2024年10月17日到期的国债期货的转换因子（2）请计算息票率为3.77%，每年付息一次，2025年3月8日到期的国债的转换因子（3）上述两个债券的报价分别为100.864和104.688请问那个债券更可能被空头方交割（4）该机构拟到期交割，请问这两者中的较便宜债券计算的该期货的理论报价（5）该机构按照国债期货的市场报价提交，不考虑盯市结算，到期交割时，该机构的每份合约实际收到的现金为多少？
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间：2023 04/30 09:11
你好 汁算程如下所示 P=1000+0.06*（P/A,8%, 5) +1000*(P/F, 8%, 5)=920.15您好，应按照实际利率计算未来现金流入的现值(1)定价=1000*10%*(p/a,9%,5)+1000*(p/1,9%,5) 溢价 (2)市场利率等于票面利率，平价发行 1000 （3）定价=1000*10%*(p/a, 12%,5)+1000*p/f,12%,5)
2023 04/30 09:47
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