充分投资组合的风险,不仅受证券之间协方差的影响,还与各证券本身的方差有关,我知道是错的,但看了解析理解不了。
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84784971 | 提问时间:2022 12/13 10:56
同学,你好!
这样解释,你试试能理解不:
充分投资组合下,方差的比重很小,是可以忽略的。
比如说资产个数是N个,就会有N个方差,有N2-N个协方差,可以看出充分投资组合,方差的比重很小,可以忽略,因此说充分投资组合的风险只受证券之间协方差的影响。
希望帮助到您!
2022 12/13 11:15
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