充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响。这句话怎么理解?_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响。这句话怎么理解?

84784986 | 提问时间：2019 12/27 22:01

小洪老师

金牌答疑老师

职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级

你好，意思就是说，两个股票之间，衡量他们的波动和不确定只能看他们的各自标准差的偏离程度-协方差

2019 12/27 23:00

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充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，老师，这句话是什么意思

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充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关，我知道是错的，但看了解析理解不了。

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老师请问一下 “充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关”这句话要怎么理解证券协方差不是靠证券本身方差计算出来的吗为什么充分投资以后跟本身方差无关了？

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A选项是对的但是之前学过，如果充分投资组合的分险取决于证券之间的协方差

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关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。 A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

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