一个债券组合由三种半年付息的债券构成如下表： 1.计算该债券组合的久期； 2.计算该债券组合的修正久期。_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

一个债券组合由三种半年付息的债券构成如下表： 1.计算该债券组合的久期； 2.计算该债券组合的修正久期。

84784973 | 提问时间：2022 04/28 15:24

梓苏老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,会计师 ,税务师

你好。专业知识可以看下教材案例。

2022 04/28 17:12

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为6年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格，②计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。

451

债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为31年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格；②请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期。假定零息利率曲线是平坦的。

32

1有一面值为1000元的债券，票面利率为8%，每年支付一次利息，5年到期若当前市场利率为8%，则该债券的交易价格为多少?若买入后，市场利率上升到10%，计算该债券的久期和凸性，及基于久期和凸性的债券价值的变化值分别是多少? 2.某债券组合中共包含两种债券，其久期分别为5年和9年，如果此债券组合的久期为7年，则两种债券在债券组合中的比重分别是多少? 3有一张到期期限为10年的零息债券，假设10年期即期利率为12%，利率的波动性为08%，则该债券价格的波动率为多少? 5.某投资组合共包含三种资产ABC其初始价格分别为8元10元和12元，数量分别为100100200假设资产的价格随着市场环境的变化未来涨、跌和保持不变的概率均为(0.20305)资产ABC相应的资产价格分别为(9758)(10.29.910和(1410812)试计算:(1)三种资产各自的预期收益率和标准差; (2)若已知Pa8=02，Pc=08Psc=-0.5，则该投资组合的预期收益

2711

假如持有一种面值为5000元的债券（1）期限为五年，年利率为10％，收益率为13%的久期为多少（2）其修正的久期为多少

1636

若一个面值100元，票息率为8%（半年付息一次)，到期期限为2年的债券收益率为6%，为其定价，并计算其久期。若同类债券市场收益率下降为5.8%，该债券应价格几何？

40

最新问答

23年我公司有52万利润没分，因为当时有欠款没收上来，没钱分，挂账到24年了，现在把这笔钱分出去，该怎么处理？昨天

单位租房，租1-12月。我们3月付了房租，房东6月才给我们开票，金额12X元，税额Y元。 1-2月，没有付房租时，分录怎么做？ 3-5月没有发票时，每月应该怎么摊销房租呢？ 6月发票到了应该怎么处理？后续每月应该怎么摊销房租？分录分别应该怎么做呢？昨天

老师，自用房产转投资性房地产时，按成本模式和公允价值模式计量，差额分别记入哪个科目？反过来，投资性房地产转自用房地产，按成本模式和公允价值模式计量，差额分别记入哪个科目？昨天

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 8天前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 8天前

下载APP，拍照搜题秒出结果