一个债券组合由三种半年付息的债券构成如下表： 1.计算该债券组合的久期； 2.计算该债券组合的修正久期。_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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一个债券组合由三种半年付息的债券构成如下表： 1.计算该债券组合的久期； 2.计算该债券组合的修正久期。

84784973 | 提问时间：2022 04/28 15:24

梓苏老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,会计师 ,税务师

你好。专业知识可以看下教材案例。

2022 04/28 17:12

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债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为6年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格，②计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。

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