若一个面值100元，票息率为8%（半年付息一次)，到期期限为2年的债券收益率为6%，为其定价，并计算其久期。若同类债券市场收益率下降为5.8%，该债券应价格几何？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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若一个面值100元，票息率为8%（半年付息一次)，到期期限为2年的债券收益率为6%，为其定价，并计算其久期。若同类债券市场收益率下降为5.8%，该债券应价格几何？

84785046 | 提问时间：2021 05/28 15:29

黑眼圈老师

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职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

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2021 05/29 09:08

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债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为6年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格，②计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。

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债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为31年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格；②请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期。假定零息利率曲线是平坦的。

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