债券面值100元,票面利率8%(半年付息一次),债券剩余的到期期限为6年。假定债券收益率为10%(连续复利),①请计算该债券的理论价格,②计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利,那么请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。
问题已解决
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#中级职称#
84785022 | 提问时间:2020 12/02 20:42
1,理论价格 100*(P/F,5%,68)+100*8%/4*(P/A,5%,68)
2,久期 1的结果/10.25%
凸性测度 1的结果/100*(68-1)
3,修证久期 1的结果/10.25%*(68-1)
公式 字母 有点复杂,没办法 给你列式子,你参考一下简化处理。
2020 12/03 21:34
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